Strategie založené na Stochastic oscilátoru

Praxe ukazuje, že je velmi těžké filtrovat falešné signály „okem“. Použití jiných indikátorů pro tento účel je mnohem jednodušší. V tomto článku probereme několik obchodních strategií využívajících Stochastic spolu s dalšími indikátory a vyjasníme jejich výhody a nevýhody.

Strategie využívající Stochastic a MACD

Jako první příklad pojďme diskutovat o strategii, která je založena na Stochastic oscilátoru a MACD. Tato strategie je dobře pochopitelná, protože nevyžaduje žádné speciální znalosti ani dovednosti.

MACD se vykresluje jako histogram a signální čára v samostatném okně pod grafem. Tento indikátor patří do skupiny oscilátorů a ukazuje směr trendu. Pokud histogram i signální čára stoupnou nad (0), je trend považován za vzestupný. Pokud klesnou pod nulu, říká se, že trend je klesající.

Standardní nastavení MACD pro terminály MT4 a MT5 je:

• Fast EMA 12.
• Slow EMA 26.
• MACD SMA 9.
• Výpočet ze zavíracích cen

Stochastic oscilátor se otevře v samostatném okně pod grafem a vypadá jako dvě křižující se linie pohybující se mezi úrovněmi. Indikátor ukazuje aktuální stav přeprodanosti a překoupenosti aktiva.

Pokud tedy bude aktivum překoupeno (existuje více nákupů než prodejů), kupující brzy uzavřou své pozice a cena se může snížit. V případě přeprodaného stavu trhu (kdy je podstatně více prodejů než nákupů) to jde naopak. Prodejci uzavírající své pozice, a podporují růst ceny, který použijeme při obchodování.

Nastavení indikátoru Stochastic je standardní:

• % K období 5.
• % D období 3.
• Zpomalení 3.
• Low/High ceny.
• MA simple.
• Úrovně na 25 a 75.
• Barvy obou indikátorů jsou přizpůsobitelné podle vašeho vkusu.

Poté se nastaví grafy s indikátory:

• Na H4 přidáme MACD.
• Na H1 přidáme Stochastický oscilátor.

Otevírání pozic na základě strategie

Buy signál

Nejprve obchodník analyzuje H4 graf s MACD a definujte směr aktuálního obchodu. Obchody se otevírají v souladu s trendem. Při nákupu musí být trend vzestupný, histogram a signální čáry musí křížit nulovou úroveň zespodu.

Poté přepneme na H1 s oscilátorem Stochastic a vyhledáme vstupní bod na základě jeho hodnot. Indikátor musí ukazovat stav přeprodanosti trhu. Když úroveň 25 linie překříží zdola, je to signál k otevření buy obchodu. Poté obchodník umístí Stop Loss. Existuje několik způsobů, jak to udělat. Často se k tomu využívá umístění za nejbližší úroveň supportu.

Sell signál

Histogram MACD na H4 je pod nulou, což znamená, že tržní trend tohoto nástroje v současné době klesá. Poté se obchodník přepne na H1 a hledá signál k prodeji. Stochastic oscilátor je v překoupené oblasti nad 75. Poté otevře sell obchod a umístí Stop Loss za nejbližší úroveň rezistence.

U obou obchodů se Take Profit umísťuje podle vlastního uvážení obchodníka. Jeden způsob, jak vypočítat ziskovost obchodu, je sledovat poměr TP k SL, který nesmí být menší než 3: 1 (ne méně než 3 body zisku za 1 bod ztráty).

Dalším způsobem je sledování otevřené pozice a její uzavření v okamžiku, kdy histogram MACD překročí zpět nulovou linii. 

Strategie „Stochastic + Bollinger Bands“

Druhým příkladem je strategie kombinující Stochastic a Bollinger Bands (BB). 

Nastavení strategie

• Stochastic oscilátor s výchozím nastavením.
• MA také s výchozím nastavením.
• Perioda
• Shift 0.
• Deviation 2.
• Použít Zavírací ceny.
• Barvy podle uvážení obchodníka.

Jak víte, indikátor BB lze použít bez dalších filtrů. Kvalita signálů však bude o něco horší. S tímto indikátorem se běžně obchodují odrazy od hranic kanálu. Pro zvýšení kvality signálů používají někteří obchodníci Stochastic oscilátor.

Vstupní signály

Cena se přiblížila hranici indikátoru BB a vytvořila obratový pattern. Může to být Hammer, Inverted Hammer, Doji, Shooting star, Hanging man, Engulfing nebo Harami. Toto jsou signály k otevření pozice. V rámci této strategie je ale považujeme za slabé a proto se čeká na jejich potvrzení od Stochastic oscilátoru. Ten musí být v době vytvoření obratového patternu nad 80 nebo pod 20. Pokud se signály shodují, můžeme otevřít pozici. 

Příklady buy a sell signálu

Na spodní hranici BB se vytvořil pattern Hammer (kladivo). Stochastic je v přeprodané oblasti. Poté, co se svíčka Hammer zavře, otevírá obchodník buy obchod a umístí SL za minimum svíčky. Obchod se uzavře, když cena na grafu dosáhne opačné hranice BB. 

Když obchodník umístí TP, musí být, stejně jak už jsme popsali dříve. To znamená v poměru 1:3 nebo více (ne méně než 3 body potenciálního zisku za 1 bod ztráty).

Na horní hranici BB se vytvořil pattern Hanging man, zatímco Stochastic je v překoupené oblasti. Poté, co svíčka Hanging man zavře, otevírá obchodník sell obchod. SL umístí nad High svíčky. Pozice se zavírá poté, co cena dosáhne spodní hranice BB.

Závěr

V tomto článku jsme diskutovali o několika obchodních strategiích založených na Stochastic oscilátoru. Stejně jako ostatní indikátory má své výhody a nevýhody. Obchodník může indikátor vyzkoušet, změnit nastavení nebo jej zkombinovat s dalšími indikátory a obchodními strategiemi.

Tým RoboMarkets
info@robomarkets.cz
+420 800 088 482
https://www.robomarkets.cz/

Upozornění na rizika:

1. Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů.
2. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.