Jak používat indikátor Mean Reversion: Nastavení a obchodování

• Zadávají se na nich market a čekající objednávky
• jejich proražení a odrazy od nich mohou být použity při analýze trhu
• jsou také orientačními body pro Stop Lossy a Take Profity.

Obchodníci navíc věnují pozornost překoupeným a přeprodaným oblastem. Pro obchodování lze použít komplexní přístup. Technická analýza pomáhá nacházet úrovně a indikátory pomáhají najít přeprodané a překoupené oblasti. Může to však zvládnout pouze jeden indikátor, který zobrazí vše. Říká se mu Mean Reversion.

Základní informace o Mean Reversion

Podívejme se na indikátor Mean Reversion v akci a zkusme nahlédnout do jeho signálů.

Mean Reversion patří do skupiny indikátorů tvořících kanál. To znamená, že v grafu nakreslí kanály, ve kterých se cena pohybuje, a pokusí se předpovědět její chování. Multi měnový indikátor Mean Reversion v MT4 lze použít pro všechny obchodní nástroje. Vývojář indikátoru uvádí, že funguje v jakémkoli časovém rámci a v jakékoli obchodní seanci. Teoreticky je jeho použití na Forexu neomezené.

Nastavení Mean Reversion

Indikátor se vykresluje přímo do cenového grafu instrumentu a vypadá jako sedm linií, mezi kterými se cena pohybuje. Středová linie je hlavní, nad a pod ní se vykresluje dalších šest čar. Hlavní čára se nazývá těžiště. Vypočítává se na základě polynomiální regrese.

Ostatní linie ukazují překoupené a přeprodané oblasti a počítají se jako standardní odchylka od centrální linie. Aby bylo vše úplně jasné, tak překoupená oblast se nachází nad středovou čarou mezi šedou a horní modrou linií. Přeprodaná oblast leží pod hlavní linií mezi šedou a dolní červenou linií.

Počáteční nastavení

• „Show exact price at the end of line“ ukazuje/skrývá aktuální cenu každé linie
• "Number of bars from history for calculation" definuje počet historických svíček pro výpočet
• „Coefficient Standard Deviation“ pomáhá zúžit nebo rozšířit kanál
• „Deviation for midline of channels“ je odchylka šedých linií.

S těmito nastaveními může obchodník indikátor upravit. Při úpravách by měl trader zohlednit volatilitu nástroje a časový rámec. Nastavení je optimální, pokud cenový graf zůstává většinu času v hranicích kanálu. Obchodník může také měnit barevné schéma.

Obchodování s indikátorem Mean Reversion

Chce-li trader obchodovat podle tohoto indikátoru, musí znát základy technické analýzy. Zejména úrovně supportu a rezistence, a používat je volně. Na tom je založeno obchodování s indikátorem. Signály indikátoru a technická analýza se navzájem doplňují a fungují ve prospěch obchodníka.

Falešné proražení

Když obchodník najde na grafu klíčové úrovně supportu a rezistence, počítá s průrazem nebo odrazem od těchto úrovní, které je někdy těžké okamžitě odlišit. Mean Reversion může působit jako druh filtru. V tomto případě jako filtr, který ukazuje nálady hráčů na trhu. Překoupený nebo přeprodaný stav ceny může být vážným argumentem ovlivňujícím rozhodnutí o dalším chování ceny. 

Falešný průraz úrovně supportu

Na obrázku níže můžete vidět, jak vypadá falešný průraz úrovně supportu. Pojďme si to podrobně popsat. 

Vidíme, jak se cena blíží ke klíčové úrovni supportu a zastaví. Pak existují dvě možnosti: může buď prorazit úroveň a pokračovat v poklesu, nebo se odrazit od úrovně a začít růst. Obchodník může zkusit hádat, ale použití signálů indikátoru bude lepší volbou. 

V našem příkladu indikátor říká, že měnový pár je v přeprodané oblasti. To znamená, že prodejci ztrácejí svou moc a čas kupujících se blíží. Jak vidíme na obrázku, cena prorazila support stínem na svíčce a vrátila se do hranic indikátoru. Z tohoto příkladu můžeme usoudit, že průraz byl falešný a je nepravděpodobné, že pokles bude pokračovat.

V takovém případě může obchodník, po zavření svíčky, která vytvořila falešný průraz, zvážit otevření nákupní pozice. Stop Loss se umístí blízko spodní části svíčky. Pozice se zavírá, když cena vstoupí do překoupené oblasti (dotkne se horního řádku indikátoru).

Falešné proražení úrovně rezistence

Na obrázku níže vidíme, jak se cena blíží úrovni rezistence a zastavuje se pod ní. Co bude následovat: proražení nebo odraz? Podívejme se na signál indikátoru.

Cena se nachází v oblasti překoupené, což znamená, že prodejci mohou brzy ztratit svou sílu, takže se cena může odrazit od úrovně. Pokud trader otevřete sell obchod, tak Stop Loss umístí za vrchol skupiny svíček. Jak vidíme, cena se odrazila od úrovně rezistence a začala klesat. Trader uzavře pozici se ziskem, když cena vstoupí do přeprodané oblasti (dotkne se spodní červené linie). 

Obchodování s trendem: Nákup a Prodej

Nyní se pojďme podívat na obchodování s trendem a vstup na trh během pullbacků.

Na obrázku níže vidíme, jak se cena po růstu koriguje k již dříve proraženým úrovním. Pro obchodníka je to příležitost k otevření obchodu na pullbacku (návratu ceny). Můžeme buď přidat ke stávajícímu obchodu, nebo otevřít nový. Když se cena vrátí na proraženou úroveň, dostane se do přeprodané oblasti, což je další signál, že prodejci ztrácejí své síly a přicházejí noví kupující.

Při obchodování pullbacků musí dávat trader pozor na to, aby linie indikátoru směřovaly nahoru. To naznačuje vzestupný trend na trhu, takže pozice se otevírají ve směru trendu.

Prodejní obchody se provádějí stejným způsobem.

Po poklesu se cena vrátila zpět (pullback) na úroveň rezistence a současně vstoupila do přeprodané oblasti. To je další signál možného odrazu od úrovně. Na obrázku vidíme, že měnový pár udělal tři odrazy při poklesu ve zvoleném časovém rámci. Ve všech případech jsou Stop Losses umístěny za úrovně, nejlépe za High patternů, které se pokoušely prolomit úrovně.

Závěr

Jak ukazují výše uvedené příklady, tak obchodování pomocí indikátoru Mean Reversion může přinášet dobré obchodní příležitosti. Je však třeba mít na paměti: 

• Indikátor se neustále překresluje.
• Zpětně obhcodování vypadá krásně a elegantně, ale v reálném čase můžete být obchodník zmatený.
• Použití indikátoru vyžaduje znalost technické analýzy.
• Základní znalosti klasické analýzy svíček pomohou zvolit přesnější signál k otevření pozice.

Spolu s dalšími typy analýz může být tento indikátor dobrým pomocníkem.

 

Tým RoboMarkets
info@robomarkets.cz
+420 800 088 482
https://www.robomarkets.cz/

 

Upozornění na rizika:

1. Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů.
2. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.