Petr Široký na MoneyExpo Praha 2023: Náhled do světa profesionálního algoritmického obchodování

1. Získejte základní povědomí o algoritmickém obchodování:
Ne všechny obchodní styly a strategie jsou vhodné na to začínat s algoritmickým obchodováním. Připravte se na to, že vaším hlavním zaměřením bude práce s daty a jejich následná analýza, vhodné užití nebo vytvoření technických indikátorů, různé komplexní nástroje správy rizika a to vše mnohem více, než průběžné sledování grafu. Vaše pozornost by měla směřovat na hledání a pochopení principů obchodních strategií, které jsou postaveny právě na těchto technických principech. Vždy je nezbytné plně pochopit smysl každé jednotlivé součásti, kterou strategie obsahuje. Během Vašich úplně prvních pokusů, byste se neměli přehnaně také soustředit na to, aby Vaše strategie byla zisková. Hlavním cílem v iniciální fázi je dosáhnout stavu, aby Vaše strategie co nejpřesněji reflektovala a exekuovala všechna Vámi stanovená pravidla.

2. Vyberte si obchodní platformu:
Existuje mnoho různých obchodních platforem, které nabízejí možnosti pro algoritmické obchodování. Určitě je vhodné na začátek zvolit takovou, která má integrované vývojové prostředí. Důležité je také pamatovat na to, aby platformu poskytovalo větší množství brokerů. Může se totiž stát, že budete chtít z nějakého důvodu změnit svého brokera, ale nechcete při každé takové změně svojí strategii přepisovat do jiného programovacícho jazyka.

Pro příklad několik vhodných platforem:

• MT4 - stále jedna z nejvyužívanějších obchodních platforem, integrované prostředí s programovacím jazykem MQL4 / C++
• MT5 - upgradovaná verze MT4, avšak méně rozšířená, integrované prostředí s programovacím jazykem MQL5
• cTrader - platforma založená na programovacím jazyce C#, v poslední době se rozšiřuje počet brokerů, kteří ji poskytují

3. Naučte se programovat:
Algoritmické obchodování vyžaduje základní znalosti programování, nicméně nemusíte být zkušenými programátory, abyste mohli vytvářet funkční obchodní strategie. Můžete se naučit populární jazyky jako Python nebo R, které jsou často používány pro tvorbu algoritmů ve finančním sektoru. Nicméně pokud vezmeme v úvahu i další faktory, asi nejpřímější cestou je začít s prvními kroky v rámci platformy MT4 / MQL4. I když není MQL4 tím nejjednodušším programovacím jazykem na začátek, integrované prostředí na správu historických dat, tester, možnost optimalizace a následné reálné exekuce strategie z MQL4 dělá jasnou volbu pro někoho, kdo plánuje vytvářet automatizované obchodní systémy.

4. Začněte s jednoduchými strategiemi:
Na začátku je naprosto nezbytné volit co nejjednodušší strategie a postupovat od těch nejzákladnějších konceptů. A to jak v rámci programování, tak i samotného chápání principů algoritmického obchodování. I tak buďte připraveni, že na začátku se vyskytne spousta situací, kdy věci nebudou dávat žádný smysl, nebo něco nebude fungovat, tak jak má. Nicméně po poměrně krátké době s přibývajícími zkušenostmi se takové situace budou stávat stále méně a méně. Pokud vytrváte a překonáte prvotní nezdary, po několika týdnech (pro některé opravdu motivované / talentované třeba i jen několika dnech) můžete mít před sebou první automatizovanou strategii.

5. Připravte se, že se většinou budete mýlit:
Asi největším rozdílem mezi algoritmickým a diskrečním obchodováním je možnost, že vaše strategie můžete do toho nejmenšího detailu podrobit různým druhům testů. Každý asi někdy zažil moment, kdy objevil nějakou zajímavou tradingovou zákonitost, myšlenku nebo strategii, která na první pohled byla až zázračně úspěšná a slibovala velice pozitivní výsledky. Tady přichází na řadu právě algoritmické řešení, kdy během poměrně krátké chvíle můžete vše podrobit podrobné a konstruktivní kritice a zjistit, jestli se následně validita všech předpokladů potvrdí. Buďte připraveni, že většina nejen vašich nápadů, ale třeba i všeobecně uznávaných obchodních přístupů nevykazuje ani zdaleka tak zázračné výsledky, jaké se občas na internetu můžete dočíst.

Pokud by vás zajímala možnost nahlédnout do světa profesionálního algoritmického obchodování více do detailu a udělat si ucelený názor, zda byste se právě v tomto oboru chtěli vzdělávat, přijďte se podívat v sobotu 15.4.2023 od 16:00 na moji přednášku na konferenci MoneyExpo Praha 2023.

Autor: Petr Široký, QuantLab

Kromě výše zmíněné přednášky Petra Širokého na vás na konferenci čeká mnoho dalších zajímavých přednášek, diskusních panelů nebo doprovodného programu v podobě virtuální reality a čítárny odborné literatury. Přijďte se opět společně osobně potkat a probrat finanční trhy a další možnosti investování probrat ze všech stran.

Vstup na konferenci je ZDARMA, stačí se jen ZAREGISTROVAT.