Úvod do obchodních systémů
Obchodním systémem rozumíme soubor pravidel, která určují, jaké příležitosti na trhu zobchodovat a kdy je zobchodovat. Definujete si tak pravidla vstupu i výstupu z obchodů. Tato pravidla jsou převážně založena na technické analýze trhů či obchodovaných instrumentů. Dalšími prostředky mohou být fundamentální či psychologická analýza (sentiment ukazatele apod.). V některých případech obchodníci jednotlivé přístupy kombinují, aby dosáhli lepšího přehledu o tom, co se na trhu odehrává.
Jinak řečeno, obchodní systém je v podstatě jakákoliv obchodní metoda s předem nadefinovanými pravidly vstupu a výstupu včetně money managementu.
Rozlišujeme dva druhy obchodních systémů
Diskreční - o vstupu a výstupu do a z obchodu rozhoduje obchodník na základě aktuální situace na trhu. Bere v potaz např. časy makroekonomických vyhlašování, důležité supporty a resistence v blízkosti potenciálního vstupu, či jiné proměnné.
Mechanické - vstup i výstup z obchodu je určen na základě výsledků z minulosti. Mechanické systémy jsou založeny čistě na statistické úspěšnosti. Obchodníkovi je ulehčeno rozhodování, protože nemusí složitě analyzovat současnou situaci na trhu. Jednoduše řečeno, trader neřeší nic, pouze zadá obchod včetně Stop lossů a Profit targetů. Poté už jenom čeká na výsledek.
Je známo, že dobré mechanické systémy bývají často dlouhodobě ziskovější než ty, které jsou závislé jen na rozhodování obchodníka. Důvodem je to, že automatické systémy nepodléhají psychologii, tak jako samotní obchodníci. Právě špatná psychologie často způsobí, že se i ze ziskové metody stane ztrátový business. O tomto tématu se více dočtete v další části této knihy.
Pro vytvoření obchodního systému nemusíte nutně znát absolutně všechno. To je častá chyba, kterou tradeři dělají. Snaha o dokonalost je v oblasti obchodování kontraproduktivní. Se základními znalostmi technické analýzy a money managementu můžete sestavit funkční a hlavně ziskovou obchodní strategii.
Postup při vytváření obchodního systému
- myšlenka, nápad
- zpracovaní
- otestování
- optimalizace
- úprava na současné tržní podmínky
- forward test
Mít či nemít obchodní strategii je pro tradera otázkou života a smrti. Vstupy a výstupy včetně vhodného money managementu hrají významnou roli. Při obchodování na finančních trzích nespoléhejte na náhodu. Je to sofistikovaná a namáhavá práce. Bez jasně definovaných pravidel nepřežijete na trhu moc dlouho. Výsledkem pak bývá vymazání účtu a zavrhnutí tradingu se slovy, že jde o kasino.
Pojďme se podívat na konkrétní obchodní systémy. Ukážeme si vstupní a výstupní podmínky, money management i jejich silné a slabé stránky. Všechny tyto aspekty hrají významnou roli a jsou rozhodujícími faktory na miskách vah.
