Procentuální úspěšnost s risk reward ratio

Úspěch toho či onoho obchodního přístupu závisí na dvou základních věcech. První z nich je procentuální úspěšnost, tou druhou pak poměr rizika a zisku (RRR – risk reward ratio). Pokud tyto dva aspekty budete brát odděleně, nikdy se nedoberete úspěchu.

---

Procentuální úspěšnost obchodů

Procentuální úspěšnost obchodů znamená, kolik budete mít úspěšných obchodů oproti těm neúspěšným. Uskutečníte-li např. 10 obchodů, z nichž budou 2 ztráty a 8 zisků, pak máte procentuální úspěšnost 80%. To je vynikající výsledek. Vstoupili jste 10x do trhu a 8x vyhráli. Ve fotbale či hokeji byste byli s 8 výhrami z deseti zápasů pravděpodobně v čele ligy, nejhůře do třetího místa. Je však tato bilance na trhu dostačující? Vyděláte si na svůj denní chléb? Budete v tomto případě v zisku? Na tyto stěžejní otázky nemůžete v tuto chvíli znát jasnou odpověď. K tomu, abyste mohli jasně říct, zda vám k ziskovému obchodování vaší strategie stačí 80% úspěšnost, musíte vědět také to B. Ano, řeč je o již zmíněném poměru rizika a zisku.

Poměr rizika a zisku (RRR)

Při snaze dosáhnout co nejlepší úspěšnosti obchodů, zapomínají začínající tradeři na správný poměr risku a zisku. Je to dáno hlavně psychikou každého z nás. Začínající obchodníci mají tendenci ukončovat své pozice příliš brzy a ztráty nechat dlouho běžet v domnění, že se vše otočí a nakonec vylezou z obchodu v zisku. Následkem pak je, že riskují až 5x více, než je jejich potenciální zisk. To znamená, že jejich RRR je 5:1. Abychom si to ukázali na názorném příkladu. Vstoupíte do obchodu a váš stop loss umístíte do vzdálenosti 50 pipů od vstupu. Obchod pak budete chtít uzavřít, pokud dosáhnete zisku 10 pipů. To je přesně ta situace, riskujete 5x více než můžete získat!!!

Obrázek: Poměr RRR 5:1

Nelze jasně říct, který poměr je nejlepší. Závisí to totiž na psychice každého z vás. Nejdůležitější je, abyste vy sami byli stále ve své komfortní zóně. To znamená, nebýt pod psychickým tlakem. Čím vyšší RRR, tím vyšší procentuální úspěšnost musíte mít, abyste byli ziskoví. Naopak, pokud si půjdete pro dva body zisku a riskovat při tom budete pouze jeden bod (RRR 1:2), stačí vám kmziskovému tradingu menší než 50% úspěšnost.

Odpověď na naše otázky

Teď již by každý z vás jistě dovedl odpovědět na záludné otázky ze začátku této kapitoly. Odpověď na všechny tři zní: Ano i ne, vše závisí na poměru risku a zisku. Podívejte se na následující tabulku. Ta nám dává přehled o tom, jakou musíme mít procentuální úspěšnost obchodů vzhledem k RRR, chceme-li být alespoň na nule, to znamená bez zisku nebo ztráty.

Risk/zisk	% ziskových obchodů
1:10	9%
1:5	17%
1:3	25%
1:2	33%
1:1	50%
2:1	67%
3:1	75%
5:1	83%
10:1	91%

Tabulka.:Tabulka RRR a procentuální úspěšnost obchodů

Z tabulky je patrné, že pokud byste měli úspěšnost obchodů 80% a RRR 5:1 a horší, ani ona vysoká pravděpodobnost by vás nezachránila od vymazání účtu. Na druhou stranu, v případě RRR 1:3 a pravděpodobnosti pouze 30%, budete v zisku a tudíž úspěšní.

Pojďme se podívat na konkrétní ziskový příklad s přiměřeným money managementem. Náš základní kapitál je 10 000 USD. Abychom dodrželi zásady správného money managementu, budeme riskovat na každý obchod pouze 2,5% účtu, tj. 250 USD. Náš systém má procentuální úspěšnost 55% a poměr rizika k zisku 1:1. Úspěšnost 55% znamená, že z 20 obchodů jich budeme mít 11 ziskových a 9 ztrátových. Poměr RRR 1:1 nám říká, že v případě zisku si připíšeme na účet 250 USD, v případě ztráty 250 USD ztratíme. Po těchto 20 obchodech tak budeme mít na účtu o 500 USD více, než na začátku. Jsme v zisku a můžeme slavit.

Závěrem

Buďte vždy obezřetní a dobře počítejte. Jak jsme si názorně ukázali, tak vysoké procento úspěšných obchodů nemusí vést k zisku. Mějte v hlavě oba dva výše zmíněné faktory, které ovlivňují to, zda budete na trhu vítěz nebo poražený. Ujasněte si v hlavě, kde je vaše komfortní zóna a podle toho se řiďte. Pokud vám nevyhovuje mnoho malých ztrát a jeden velký zisk, neobchodujte tak. Totéž platí i o dalších variantách. Najděte si kompromis, který sedne vašemu naturelu, a toho se držte.